جمع التبرعات 15 سبتمبر 2024 – 1 أكتوبر 2024
حول جمع التبرعات
البحث عن الكتب
الكتب
جمع التبرعات:
55.2% تم الوصول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
المستخدمين المصرح لهم متاح لهم التالي:
توصيات شخصية
روبوت Telegram
تاريخ التنزيلات
إرسال إلي Email أو Kindle
إدارة المجموعات المختارة
حفظ في المفضلة
شخصي
طلبات الكتب
تعلم
Z-Recommend
قوائم الكتب المختارة
الأكثر شهرة
الفئات
مشاركة
التبرع والدعم
التحميلات
Litera Library
التبرع بالكتب الورقية
أضف كتبًا ورقية
Search paper books
LITERA Point الخاص بي
البحث عن الكلمات الرئيسية
Main
البحث عن الكلمات الرئيسية
search
1
Basis- und Faktorportfolios: Risikofaktoren als Grundlage im Investitionsprozeß
Deutscher Universitätsverlag
Thomas Häfliger (auth.)
faktorportfolios
variablen
renditen
makroökonomischen
basisportfolios
bzw
portfolios
vgl
capm
sampie
abbildung
bezüglich
portfolio
faktoren
risikoexpositionen
risikofaktoren
gemäss
somit
abschnitt
modell
gleichung
weiteren
matrix
ergebnisse
tabelle
schweiz
beta
sowie
eigenschaften
risiko
risikoexposition
aufgrund
zeigt
verschiedenen
folgenden
rendite
anhang
charakteristika
journal
dltgovg7
empirischen
koeffizienten
beispielsweise
statistik
erwarteten
variance
aktien
entspricht
zusammenhang
anleger
عام:
1998
اللغة:
german
ملف:
PDF, 10.29 MB
الشعارات الخاصة بك:
0
/
0
german, 1998
2
Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen
Springer-Verlag
Thomas Kaiser (auth.)
garch
modell
modelle
xgarch
ngarch
dax
parameter
modellen
tabelle
varianz
signifikant
ergebnisse
aktien
faktoren
prognosen
igarch
residuen
arch
engle
modells
prognose
tests
gjr
zeigt
statistik
zweiten
abbildung
schätzstufe
standardisierten
aktie
journal
deutlich
eigenschaften
aktienrenditen
quadrierten
verteilung
werte
faktors
vgl
wert
störgrößen
vergleich
bzw
anzahl
bollerslev
indizes
wobei
abschnitt
likelihood
rendite
عام:
2013
اللغة:
german
ملف:
PDF, 2.82 MB
الشعارات الخاصة بك:
0
/
5.0
german, 2013
3
Volatilitatsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen: Eine empirische Studie fur den deutschen Aktienmarkt
Deutscher Universitätsverlag
Thomas Kaiser (auth.)
garch
modell
modelle
xgarch
ngarch
dax
parameter
modellen
tabelle
varianz
signifikant
ergebnisse
aktien
faktoren
prognosen
igarch
residuen
arch
engle
modells
prognose
tests
gjr
zeigt
statistik
zweiten
abbildung
schätzstufe
standardisierten
aktie
journal
deutlich
eigenschaften
aktienrenditen
quadrierten
verteilung
werte
faktors
vgl
wert
störgrößen
vergleich
bzw
anzahl
bollerslev
indizes
wobei
abschnitt
likelihood
rendite
عام:
1997
اللغة:
german
ملف:
PDF, 2.82 MB
الشعارات الخاصة بك:
0
/
0
german, 1997
1
ادخل علي
هذا الرابط
أو إبحث عن البوت "@BotFather" في Telegram
2
أرسل الأمر /newbot
3
أدخل إسمًا للبوت الخاص بك
4
أدخل إسم المستخدم للبوت
5
انسخ الرسالة الأخيرة من BotFather والصقها هنا
×
×